Rispondiamo subito dicendo che sono corrette entrambe le grafie e che entrambe sono registrate da certi dizionari allo stesso livello di ammissibilità (Sabatini-Coletti) o con preferenza per quella unita (Zingarelli, GDLI), anche se sono più numerosi i casi di registrazione in sola grafia distinta (Vocabolario Treccani ...
loc. inter. esprime soddisfazione, contentezza per il verificarsi di un fatto o sollievo per uno scampato pericolo: sei arrivato, meno male!; non se n'è accorto, meno male!; anche seguito da che: meno male che eravamo già partiti!
La risposta a questa domanda non è univoca! La locuzione più corretta è quella staccata, cioè meno male; tuttavia viene considerata non errata anche quella attaccata, menomale; quest'ultima, però, è più arcaica e usata raramente.