Come si misura il livello di rischio di un fondo di investimento?

Domanda di: Nadir Martino  |  Ultimo aggiornamento: 29 marzo 2023
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La più utilizzata misura di rischio è la variabilità dei rendimenti rispetto alla media, quantificata dalla varianza e dalla deviazione standard: Dove: = Rendimento del periodo i. = Rendimento medio.

Come si misura il rischio di un investimento?

Si può misurare con la volatilità e il valore a rischio (cosiddetto VaR). Se sale la volatilità e/o il VaR sale il rischio di mercato.

Quali sono gli indicatori di rischio?

Tra gli indicatori di rischio invece i più rilevanti sono la volatilità, ossia la deviazione standard dei rendimenti del portafoglio, il Beta, ossia la componente di rischio sistemico misurato come il rapporto tra la covarianza dei rendimenti del portafoglio con i rendimenti del mercato e la varianza dei rendimenti di ...

Quali sono le 5 P per la valutazione quali quantitativa di fondi di investimento?

E' basato su cinque pilastri (le cosiddette 5P): People (il gestore e il suo team), Parent (la società di gestione), Performance (il profilo di rischio/rendimento), Process (il processo di investimento) e Price (la struttura di costi).

Quale tra gli indicatori calcola la performance corretta per il rischio?

Indice di Sharpe

È un indicatore di rendimento corretto per il rischio (risk-adjusted performance ratio) che consiste nel rapporto tra il rendimento differenziale del portafoglio in oggetto rispetto all'attività free-risk e il rischio espresso come standard deviation, del portafoglio stesso.