"Loro" è un pronome e aggettivo possessivo di terza persona plurale. Si riferisce sempre a più persone, animali o cose, rimanendo invariabile sia al maschile che al femminile (es: i loro amici, le loro case), a differenza di altri possessivi. Come pronome personale, indica il complemento di termine o oggetto per il plurale.
Per riassumere, l'uso di gli in luogo di loro, a loro, a essi e a esse è da considerare senz'altro corretto (Ora vado dai tuoi amici e gli dico che la devono smettere di fare chiasso), tranne che, forse, nel caso di registri altamente formali (Il parroco espresse loro le sue più sentite condoglianze).
Pronome di 3a pers. plur., masch. e femm., riferito generalmente a persone, talvolta anche ad animali e cose inanimate. Si adopera di regola come complemento, preceduto da preposizione: uno o una di loro (anche di essi o di esse), tocca a loro, dipende da loro, rispondo io per loro, si consolano fra loro o fra di loro.
Inoltre, i dubbi nell'uso si legano al problema della transitività o meno di alcuni verbi: come si è detto, se il verbo è transitivo richiede la forma oggettiva del clitico, dunque lo (o la) al singolare e li (o le) al plurale, se intransitivo è d'obbligo gli (e, più correttamente, le al femminile e loro al plurale).
(“loro” → è invariabile + ci dice a chi appartiene la vita: a loro!). Ripassa il maschile e femminile! Gli aggettivi possessivi singolari, dunque, sono sempre preceduti da un articolo determinativo!!