Qual è un buon indice di Sharpe?
Domanda di: Sig. Nico Carbone | Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2023Valutazione: 5/5 (58 voti)
I valori superiori a 1,0 sono generalmente considerati “buoni”, in quanto indicano che il portafoglio offre rendimenti superiori alla sua volatilità. Pertanto, un portafoglio con uno Sharpe Ratio di 1,0 potrebbe essere considerato inadeguato se i suoi peers hanno uno Sharpe Ratio medio superiore a 1,0.
Quale indice di rischio si trova al denominatore dell Indice di Sharpe?
Al numeratore troviamo la differenza tra il rendimento del fondo e il rendimento di un titolo privo di rischio (generalmente viene considerato un BOT a 6 mesi). A denominatore la volatilità o deviazione standard (variazione del prezzo di uno strumento finanziario rispetto alla media) che misura il rischio del fondo.
Che cosa hanno in comune l'indice di Sharpe è l'indice di Treynor?
L'indice di Sharpe è un altro rapporto sul rendimento e sul rischio, che cerca di capire la performance di un asset, confrontandolo con un investimento senza rischio. È diverso dall'indice di Treynor, perché quest'ultimo analizza la performance relativa all'indice principale del mercato sottostante.
Come si calcola il rapporto rischio rendimento?
Si calcola dividendo il rendimento atteso dell'investimento per la sua deviazione standard di rendimento. Questo rapporto consente agli investitori di confrontare diverse opzioni di investimento e di vedere quale offre un rendimento più elevato a fronte di un determinato livello di rischio.
Cosa indica l information ratio?
L'Information Ratio è un indicatore calcolato come rapporto tra l'extra-rendimento del portafoglio rispetto all'indice di riferimento e la Tracking Error Volatility (volatilità dei rendimenti differenziali del portafoglio rispetto ad un indice di riferimento o benchmark).